Portfolio-Management

University of Chicago Booth School of Business

Programmbeschreibung

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Portfolio-Management

University of Chicago Booth School of Business

Dieses Programm untersucht die neuesten Forschungen über Anlagestrategien. Obwohl das Programm in erster Linie konzentriert sich auf quantitative Strategien in US-Aktien, können die grundlegenden Prinzipien auf andere Vermögenswerte und auf die internationale Ebene angewendet werden.

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Das Programm wird professionelle Anleger sowohl auf grundlegende Konzepte im Portfolio Management und Spitzenforschung zu enthüllen - einschließlich der neuen Forschung in der Behavioral Finance. Beginnend mit den Bausteinen von Risiko und Rendite, diskutiert die Seminargebäude quantitative Strategien, Bewertung und Steuerung von Anlagerisiken, die Umsetzung von Strategien und der Minimierung der Transaktionskosten. Die Teilnehmer werden auch gegen eine Fallstudie über die Nutzung von Portfolio-Software für das Asset Management entwickelt. Die Fallstudie illustriert die verschiedenen Methoden während des Programms vorgestellt, einschließlich der Anwendung von Faktor-Modelle für das Asset Management. Der letzte Tag des Programms ist es, den immer wichtiger werdenden Hedge-Fonds-Branche gewidmet.

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Während dieses Seminars werden Sie folgendes lernen:

- Verstehen Investitionsentscheidungen, dass Ihr Unternehmen die strategischen und finanziellen Ziele zu beeinflussen.

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- Interpretieren und nutzen Investitionsentscheidungen besser.

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- Entwicklung einer Anlagestrategie Gebäude von den Grundlagen von Risiko und Rendite und die Einbeziehung weiter fortgeschritten quantitative Strategien.

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- Verstehen der Unterschiede zwischen Capital Asset Pricing Model, Faktor-Modelle, und der Arbitrage Pricing Theory.

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- Mit unterschiedlichen Bewertungsmethoden Formeln arbeiten, um die erwarteten Renditen zu bestimmen.

Integrieren Sie Behavioral Finance bei der Analyse der Investitionen und Marktverhalten.

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- Analysieren Sie die Auswirkungen der technologischen Innovation, Netzwerk-Externalitäten und Globalisierung.

Wer sollte teilnehmen


Das Programm ist für Portfolio-Manager und Finanzanalysten bei Investmentfonds und Pensionskassen entwickelt und Investment-Profis bei anderen Anbietern von Wertpapierdienstleistungen, wie Finanz-Planer, Versicherungen, Investmentbanken und Geschäftsbanken.

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Das Seminar wird auch allgemeine Manager, Senior Functional Manager und andere finanz Manager, der keine formale Hintergrund in Investment-Management haben, mit ausreichender Vertrautheit der Investition Theorie und Praxis zu interpretieren und bequem nutzen Investment-Informationen in ihrer täglichen Entscheidungen können. Das Programm wird auch lernen die Teilnehmer, effektiver zu kommunizieren mit Investment-Spezialisten, darunter Portfoliomanager und Anlagespezialisten Produktanbieter. Es konzentriert sich auf die Nutzung der Investment-Informationen nicht auf ihre Vorbereitung. Die Teilnehmer entwickeln Fähigkeiten, um Investitionsentscheidungen, dass ihre Unternehmen die strategischen und finanziellen Ziele beeinflussen zu verstehen.

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Programmübersicht


Risk, Return und deren Messung

Portfolio Theory and Applications

Das CAPM, Factor Models und der Arbitrage Pricing Theory

Empirische Belege für die CAPM und Faktor-Modelle

Factor Models in Portfolio Management

Behavioral Finance

Markteffizienz und Ineffizienz

Liquidität

Das Money Management Industry

Performance Evaluation

Mutual Funds

Hedge Funds